Il existe plusieurs solutions, libre à vous de choisir celle qui vous convient le plus.
N'étant pas un expert des widgets, encore moins dans le monde des OS propriétaires, je pense ne pas me tromper en disant que les suivant sont les principaux disponible :

Sous XP, le moteur Yahoo! Widget une fois installé permet d'ajouter tout un tas les widgets compatible.

Sous Vista, les widgets pré-installés permettent déjà de faire pas mal de chose, ce qui est à mon goût suffisant.

Enfin, sous Mac, il existe Dashboard.